美国模型投资大师西蒙斯
2022-08-13 10:18:18 来源：搜集编写 作者：周大荣 评论：0 点击：
西蒙斯，美国投资大师、对冲基金经理、富豪、数学家，美国文艺复兴科技公司创始人，通过研发计算机模型指导金融投资，取得了超额回报。
西蒙斯，美国投资大师、对冲基金经理、富豪、数学家，美国文艺复兴科技公司创始人，通过研发计算机模型指导金融投资，取得了超额回报。
西蒙斯，全称詹姆斯·哈里斯·西蒙斯，1938年出生于美国马萨诸塞州牛顿镇，父亲是镇上一个鞋厂的老板。1958年，毕业于麻省理工学院数学系。1961年，获得加州大学伯克利分校数学博士学位，年仅23岁。
1964年至1968年，西蒙斯是美国国防研究院的研究人员之一，同时在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。1968年，前往纽约州立石溪大学任数学系主任。在石溪大学做了8年的纯数学研究，其间最著名的研究成果是与华裔知名数学家陈省身发现并实践了几何学的测量问题，这个研究成果对数学和物理学影响深远，被命名为陈氏-西蒙斯定理。
1976年，西蒙斯摘得美国数学界的皇冠全美维布伦奖，个人数学事业达到了顶峰。1978年，西蒙斯离开了教育学术界，在纽约华尔街创建了一只名为林姆若伊的基金公司，主要投资外汇交易、商品期货等，采用判断型投资策略，依靠纯粹的运气来赚钱。
1982年，西蒙斯将投资基金公司更名为文艺复兴科技公司。1988年3月，大奖章基金正式设立，取代了林姆若伊基金。西蒙斯决定仅使用定量分析，来确定要进行的交易。西蒙斯只向数学、数据分析和许多其他与科学有关的领域寻求专家合作。花费大量时间，研发计算机模型，大量筛选数十亿单个数据资料，从中挑选出中意的证券买进卖出获利。完全停止了基本面分析，变成了一个彻底的依靠模型的量化投资者。
1989年，西蒙斯的投资模型开始罢工，到4月份已经亏损了30%，到达了西蒙斯的心理底线。但合伙人埃克斯认为属于正常亏损，两人意见相佐，闹得不可开交，最后分道扬镳了。西蒙斯握有已经停止运行的大奖章基金，开弓没有回头箭。此后，文艺复兴科技公司聘请了很多专家，这些专家几乎毫无任何金融方面的背景，包括数学家、物理学家、统计学家一起对交易模型进行修正。这次耗时6个月的修正被《量化投资——西蒙斯用公式打败市场的故事》一书的作者称为是大奖章基金的遵义会议。当时制定的投资策略一直被保留了下来，成为大奖章基金长盛不衰的立命之本。
1989年11月，西蒙斯的大奖章基金投资重回正轨，收益率迅速上升，但大奖章基金仅仅接受公司的内部人员的钱进行投资。从1988年大奖章基金成立，到1999年12月，11年时间共获得的纯收益率2478.6％。在同一时期全美的基金收益率榜单中，大奖章基金的收益率排名首位，超过第二名的索罗斯量子基金整整一倍之多，而同期的标准普尔指数的涨幅只有9.6％。
西蒙斯的文艺复兴科技公司在全球市场中进行投资，开发了许多数学模型用来进行分析和交易，这些交易基本上是自动化完成。他们用计算机编程建立模型分析股票价格，从而很轻松的完成交易并获利。这些模型是建立在海量的数据基础上的，所以具有可靠性，可以进行实际预测，而结果往往与预想的大体一样，这就是最近国内国外流行的量化投资。2005年，西蒙斯的大奖章基金盈利15亿美元。2006年，大奖章基金盈利17亿美元，西蒙斯被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
在投资界奋斗20年后，西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功：将文艺复兴科技公司打造成量化投资领域的头号霸主。1989年到2009年间，西蒙斯的大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比同期金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的投资收益率高出10余个百分点。2008年，次贷危机全面爆发，大奖章基金的回报率仍然高达80%，盈利大约28亿美元，排名全美基金第一。
2009年10月，西蒙斯宣布急流勇退。2010年1月1日，辞去了文艺复兴科技公司总裁一职，仍担任非执行董事长，正式退居二线。2015年，大奖章基金再次创造奇迹，以17亿美元的年度收益，问鼎对冲基金收入排行榜。西蒙斯把赚到的大量金钱花费在慈善事业上，主要资助医疗和教育以及科学研究的福利基金，是数学研究的主要赞助人，在全球范围内赞助会议、项目等。
2019年10月23日，詹姆斯·哈里斯·西蒙斯在《福布斯》全球亿万富豪榜上排名第44位，净资产为216亿美元。西蒙斯称自己为模型先生，认为运用模型进行金融投资较之个人投资可以有效地降低投资风险。
